@MASTERSTHESIS{ 2021:849142102,
 	title = {Um estudo do modelo Black-Scholes para precificação de opções europeias},
 	year = {2021},
 	url = "https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6186",
 	abstract = "Este trabalho teve como objetivo apresentar a fórmula de preço para uma opção de compra europeia utilizando o modelo de Black-Scholes. Inicialmente, são abordados alguns tópicos do mercado financeiro, com o objetivo de trabalhar com o mercado de derivativos, mais especificamente na teoria de opções. Com o auxílio de conceitos de probabilidade, é possível modelar o preço de um ativo subjacente, por exemplo, uma ação. Ao analisar as hipóteses expostas ao longo do trabalho, como volatilidade e taxas de juros constantes, obtém-se a equação de Black-Scholes. Ao resolver a equação, o objetivo do trabalho é alcançado. Por fim, é demonstrado que o modelo possui algumas ressalvas em relação à volatilidade e aos períodos de longo prazo, portanto, espera-se que este trabalho ajude a convencer mais pessoas a aderir à teoria das finanças modernas matematicamente.",
 	publisher = {Universidade Federal do Maranhão},
 	scholl = {PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA/CCET},
 	note = {DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCET}
}