1. Teses e Dissertações
  2. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA - PPGMat
  3. DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA - PPGMat
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dc.creatorMATOS JUNIOR, Denilson Nobre de-
dc.contributor.advisor1SILVA, João de Deus Mendes da-
dc.contributor.referee1SILVA, João de Deus Mendes da-
dc.contributor.referee2ARAÚJO, Marcos Antônio Ferreira de-
dc.contributor.referee3CECCONELLO, Moiseis dos Santos-
dc.date.accessioned2025-05-28T13:06:12Z-
dc.date.issued2021-05-25-
dc.identifier.citationMATOS JUNIOR, Denilson Nobre de. Um estudo do modelo Black-Scholes para precificação de opções europeias. 2021. 72 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Matemática/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2021.por
dc.identifier.urihttps://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6186-
dc.description.resumoEste trabalho teve como objetivo apresentar a fórmula de preço para uma opção de compra europeia utilizando o modelo de Black-Scholes. Inicialmente, são abordados alguns tópicos do mercado financeiro, com o objetivo de trabalhar com o mercado de derivativos, mais especificamente na teoria de opções. Com o auxílio de conceitos de probabilidade, é possível modelar o preço de um ativo subjacente, por exemplo, uma ação. Ao analisar as hipóteses expostas ao longo do trabalho, como volatilidade e taxas de juros constantes, obtém-se a equação de Black-Scholes. Ao resolver a equação, o objetivo do trabalho é alcançado. Por fim, é demonstrado que o modelo possui algumas ressalvas em relação à volatilidade e aos períodos de longo prazo, portanto, espera-se que este trabalho ajude a convencer mais pessoas a aderir à teoria das finanças modernas matematicamente.por
dc.description.abstractThis work aimed to present the price formula for a European call option using the Black-Scholes model. Initially, some topics of the financial market are addressed, with the purpose of working with the derivatives market, more specifically in the theory of options. With the aid of probability concepts, you can model the price of an underlying asset, for example, a stock. When analyzing the hypotheses exposed throughout the work, such as volatility and constant interest rates, the black-scholes equation is obtained. When solving the equation, the objective of the work is reached. Finally, it is shown that the model has some caveats in relation to volatility and long-term periods, so it is hoped that this work will help to convince more people to adhere to the theory of modern finance mathematically.eng
dc.description.provenanceSubmitted by Maria Aparecida (cidazen@gmail.com) on 2025-05-28T13:06:12Z No. of bitstreams: 1 Denilson Nobre de Matos Junior.pdf: 1138785 bytes, checksum: 5ce894e4640f780efd3afec1ae7f6b4e (MD5)eng
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2025-05-28T13:06:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Denilson Nobre de Matos Junior.pdf: 1138785 bytes, checksum: 5ce894e4640f780efd3afec1ae7f6b4e (MD5) Previous issue date: 2021-05-25eng
dc.formatapplication/pdf*
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Federal do Maranhãopor
dc.publisher.departmentDEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCETpor
dc.publisher.countryBrasilpor
dc.publisher.initialsUFMApor
dc.publisher.programPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA/CCETpor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectBlack-Scholes;por
dc.subjectMovimento Browniano;por
dc.subjectOpçõespor
dc.subjectBlack-Scholes;eng
dc.subjectBrownian Movement;eng
dc.subjectOptionseng
dc.subject.cnpqProbabilidade e Estatística Aplicadaspor
dc.titleUm estudo do modelo Black-Scholes para precificação de opções europeiaspor
dc.title.alternativeA study of the Black-Scholes model for pricing European optionseng
dc.typeDissertaçãopor
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